Sistema baseado no sistema de vix do sistema de negociação
Preço e Como Encomendar o Laboratório do Sistema de Negociação.
A versão 1.3.1 do TSL com EVORUN e DAS agora é liberada. A licença permite o autodesign de um número ilimitado de estratégias em um número ilimitado de mercados ao longo de um número ilimitado de prazos. A licença TSL requer a aceitação assinada de restrições relativas ao uso externo de sistemas ou sinais gerados pelo TSL. Entre em contato com a TSL para discutir suas opções particulares de aplicativo e licença.
Informações detalhadas sobre preços:
Em todos os casos abaixo, por favor, note que o TSL produz código completamente aberto. Você não usa ou precisa de TSL para trocar os sistemas que o TSL produz. Para negociar os sistemas que a TSL produz, você usa uma plataforma de execução, como Deltix, MultiCharts, TradeStation, etc.
Uma licença gratuita pode ser obtida por um desenvolvedor ao indicar um cliente com licença de preço total para o TSL. Uma licença gratuita será concedida ao desenvolvedor e será mantida sem nenhum custo, desde que o cliente licenciado com preço integral mantenha sua licença atualizada. Isso é feito sob as condições que o desenvolvedor ajudará o cliente em seu trabalho com o TSL. A TSL ainda fornecerá treinamento para o desenvolvedor e o cliente.
Até três pessoas podem compartilhar o custo da licença. Assim, o preço por pessoa é reduzido para US $ 6.667 por ano, com um compromisso inicial de três anos (US $ 20.000) exigido pago integralmente por pessoa. Os três indivíduos precisarão acessar um PC compartilhado, pois neste cenário apenas uma chave USB AES e apenas uma senha de plataforma serão emitidas. Cada indivíduo precisará solicitar a licença TSL individualmente. Reconhecemos que a maioria dos clientes deseja sua própria licença e se sentem desconfortáveis em compartilhar seu trabalho com o TSL com outras pessoas.
Observe que as licenças completas adicionais são apenas 1/3 do custo. Por exemplo, digamos que três pessoas querem sua própria licença e KEY. O custo por licença por pessoa equivale a US $ 925,93 por mês, com os três anos completos pagos antecipadamente por cada indivíduo. Mais uma vez, o compromisso total de três anos deve ser pago integralmente. Essa opção de licença múltipla para grupos pequenos é a opção de menor custo disponível para o TSL.
O preço padrão da licença TSL é de US $ 20.000 por ano com um compromisso inicial de três anos pago integralmente antecipadamente. Assim, o custo inicial inicial é de US $ 60.000. Após três anos, o preço reverte para US $ 20.000 por ano. Todo o código da estratégia de negociação é código aberto. O treinamento e a configuração estão incluídos no custo da licença.
Todas as licenças incluem de 2 a 3 meses sem custo para permitir a instalação e o treinamento.
Não há testes gratuitos, demonstrações, código, software, sistemas ou consultoria fornecidos.
VXX Trading System da OptionVue.
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Lucro por combinar RSI e VIX.
Estamos falando muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Ele provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de virada. Na semana passada, analisamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar possíveis pontos de virada. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente chamado de "índice de medo" & # 8221; porque tende a subir quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado freqüentemente sobe durante períodos de pânico; assim, o uso do termo "índice de medo" & # 8221 ;. Neste artigo eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, usarei o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito neste post é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Short Term Trading Strategies That Work" (# 8221); por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando pullbacks em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um recuo. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que basearemos nossos sinais de compra não exclusivamente no preço de nosso mercado, mas estaremos usando o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado à vista de S & P está criando novas mínimas. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.
Relação inversa entre o preço de mercado (ES) e o índice VIX.
Sabendo como funciona essa relação, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra no VIX e na ação de preço de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos na ação de preço do mercado para determinar nosso ponto de saída. Combinando um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, sinalizamos que confirmamos nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a localizar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
Como o índice VIX sobe quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI for alto. No nosso caso, quando o período de 2-VIX é acima de 90, nós estamos olhando para ir muito tempo. Observe que isso é inverso se estivermos baseando nossos sinais de compra na ação do preço. Antes de comprar, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. A primeira é a nossa média móvel simples de 200 períodos como um importante filtro de mercado. Nós só faremos negócios longos quando o preço estiver sendo negociado acima dele. Novamente, isso nos lembra que só faremos negócios longos quando o mercado geral estiver em um regime de alta. O segundo filtro também é baseado em preço. Antes de abrirmos uma negociação, também queremos que o RSI de 2 períodos sobre o preço fique abaixo de 30. Isso é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Nós sairemos quando o RSI de dois períodos de preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.
O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias O RSI (2) no preço deve estar abaixo de 30 Buy quando o RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Exit quando o RSI (2) do preço subir acima de 65.
Codifiquei as regras acima em EasyLanguage e testei-o no mercado à vista de S & amp; P que remonta a 1983. Fez muito bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Todos os testes contidos neste artigo vão usar as seguintes suposições:
O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2014. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (10)
Para um exemplo de como os negócios serão, temos dois negócios de 2012 na imagem abaixo. Esses dois longos negócios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colori o RSI em verde sempre que o RSI subiu acima de 90.
clique para ampliar a imagem.
Os resultados.
Abaixo está a curva de capital para negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2011, quando as negociações da dívida dos EUA assustou o mercado em uma série de dias fortes de urso. A estratégia atual não possui paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma margem potencial de mercado que pode ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, do jeito que está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande crash em 2011, o sistema continua a produzir operações vencedoras, por isso, não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno dessa premissa básica do sistema. Vamos ver algumas dessas entradas agora.
Teste de limite de compra.
As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para acionar uma negociação longa. Eu chamo esse valor de limite de compra. Eu quero testar diferentes limites de compra para ver como a estratégia irá se sustentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, assim, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem de mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produzirá resultados positivos. O ideal é que os valores do limite de compra sejam alterados para manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limiar de compra, alterando dramaticamente os resultados da negociação. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation. Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limiar de compra e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica. Os valores são notavelmente estáveis, já que todos eles geram um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a extrema leitura de 95 e, provavelmente, devido ao fato de que não são muitas as negociações acionadas com um valor de RSI tão extremo. Um valor ideal aparece por volta de 85. O que isso não nos diz é quão eficaz ou eficiente cada negociação pode ser. É claro que você está obtendo o mesmo lucro com um limite de compra igual a 5, com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios está sendo usado para gerar esse retorno? Quanto lucro você está fazendo por comércio? Vamos ver isso de outro ângulo, representando graficamente o lucro médio por negociação versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 em média US $ 150 ou menos por transação. Em geral, quanto maior o limite de compra, maior o lucro por comércio gerado. O valor padrão da estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se considera o lucro médio por negociação. No entanto, com base nos dois gráficos acima, muitos valores podem ser usados e valores de 80 e acima devem produzir um desempenho desejável.
Teste de limite de venda.
Pelas mesmas razões apresentadas no teste de limiar de compra que acabamos de realizar, agora quero analisar o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo, há um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.
Aqui temos o prazer de ver uma ampla gama de opções lucrativas para o limite de saída. Há também uma tendência clara. À medida que você aumenta o limite, mais lucro você ganha. Ao aumentar o limite, você está realmente mantendo seu comércio por um longo período. Este é um fenómeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter os seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos ver os resultados com base no lucro médio por negociação.
Mais uma vez, vemos uma história muito semelhante, em que aumentamos o lucro médio por comércio, uma vez que mantemos uma negociação por períodos mais longos. Para subir acima de US $ 200 por negociação, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um valor ideal.
Comportamento do mercado pós-evento.
Depois de termos aberto um novo comércio baseado em regras estratégicas, como o mercado tende a agir 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muita coisa? Para testar isso, vou simplesmente manter uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, estou supondo que veremos um claro benefício em manter a negociação por 10 ou 20 dias úteis. Eu também estou supondo que quanto mais tempo mantivermos uma negociação, mais lucro geramos. Isto seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o período de espera e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.
Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você comparar este estudo com um estudo anterior, usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio de 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você segurava, mais dinheiro ganhava. Neste estudo, esse não é o caso. Há uma clara vantagem em manter o negócio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após um exame atento.
Conclusão.
Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Demonstramos que os limites de compra e venda desse sistema parecem robustos, trabalhando em vários valores. Nós também demonstramos que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de um período de duas semanas após a entrada de um negócio. O código que usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia comercial completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar estes resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Assim, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. No fechamento, essa estratégia é um ótimo começo para construir um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo poderia ser criado com um pouco de trabalho.
Dezembro 2012.
Aqui está a seleção deste mês de Traders & rsquo; Dicas, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nesta e em outras questões.
Outro código que aparece nos artigos desta edição é publicado na Área de Assinantes do nosso site em technical. traders / sub / sublogin. asp. O login requer seu sobrenome e número de inscrição (a partir do rótulo de correspondência). Uma vez logado, role para baixo, abaixo dos & ldquo; Sistemas de negociação otimizados & rdquo; área até ver "Código de artigos". & rdquo; A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado, para que não seja necessário redigitar o código para os assinantes.
Você pode copiar essas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Simplesmente & ldquo; selecione & rdquo; o texto desejado, destacando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, use o comando de chave padrão para copiar ou escolha & copy; copy & rdquo; no menu do navegador. O texto copiado pode então ser colado & rdquo; em qualquer planilha aberta ou outro software, selecionando um ponto de inserção e executando um comando colar. Ao alternar entre uma janela de aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade.
Para os Traders deste mês, Dicas, o foco é o artigo da Trent Gardner nesta edição, "Usando o VIX To Forecast, o S & amp; P 500." Aqui nós apresentamos os comerciantes de dezembro de 2012 & rsquo; Código de dicas.
O Code for Wealth-Lab já é fornecido no artigo de Gardner pelo autor. Os assinantes encontrarão este código na Área de Assinantes do nosso site, Traders. (Clique em & ldquo; Código do Artigo & rdquo; em nossa página inicial.) Apresentamos aqui o código adicional e possíveis implementações para outro software.
COMERCIALIZAÇÃO: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; Uso do VIX para previsão O S & P 500 & rdquo; nesta edição, o autor Trent Gardner descreve o uso do VIX (índice de volatilidade) para prever o movimento do S & P 500. O VIX é comparado à sua média móvel simples de 50 dias, e o número de dias consecutivos acima ou abaixo do a média móvel é rastreada. Quando o número de dias consecutivos atinge 11, uma compra ou venda é gerada com base no fato de o VIX estar acima ou abaixo de sua média móvel.
Em seu artigo, Gardner descreve a negociação dos fundos negociados em bolsa (ETFs) SPY e DDM e as regras para entrada e saída. Estamos fornecendo uma estratégia que ilustra o uso do VIX no Data2 como o acionador para uma compra ou venda do símbolo em Data1 & mdash; SPY ou DDM, neste caso. O comprimento médio móvel e o número de barras consecutivas são codificados como entradas e podem ser otimizados usando o mecanismo de backtest da TradeStation.
Para baixar o código do EasyLanguage para a estratégia, primeiro navegue até o FAQ do EasyLanguage e o tópico Posts de referência no Fórum de suporte do EasyLanguage (tradestation / Discussions / Topic. aspx? Topic_ID = 47452), role a tela para baixo e clique no link & ldquo; Traders & rsquo; ; Dicas, TASC. & Rdquo; Em seguida, selecione o link apropriado para o mês e ano. O nome do arquivo ELD é & ldquo; _TASC_VIX_Timing. ELD. & Rdquo;
O código do EasyLanguage para esta estratégia é mostrado aqui. Um gráfico de amostra implementando o código da estratégia é mostrado na Figura 1.
FIGURA 1: COMERCIAÇÃO. Este gráfico de barras diário de SPY (um ETF baseado no S & amp; P 500) e $ VIX. X (índice VIX no Data2) demonstra o código de estratégia aplicado a um gráfico. A linha magenta em $ VIX. X é a média móvel simples de 50 barras.
Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, aconselhamento ou estratégia está sendo feito, fornecido ou de qualquer maneira fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas.
TradeStation Securities, Inc.
Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc.
METASTOCK: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Artigo de Trent Gardner nesta edição, & ldquo; Uso do VIX para prever o S & P 500, & rdquo; descreve um sistema para negociar os ETFs do estoque SPY e DDM usando o VIX.
As fórmulas para o sistema de temporização VIX e as etapas para inseri-las no MetaStock são mostradas aqui. As fórmulas assumem símbolos de ticker da Reuters Datalink e dados online. Se você estiver usando um fornecedor de dados diferente, a primeira linha de cada fórmula precisará ser alterada para o símbolo que seu provedor de dados usa.
Para configurar o teste do sistema:
Selecione Ferramentas & rarr; Verificador de sistema avançado Clique em & ldquo; Novo & rdquo; Digite o nome Selecione a & ldquo; ordem de compra & rdquo; e insira a seguinte fórmula: Selecione a & ldquo; Ordem de venda & rdquo; e insira a seguinte fórmula: Clique em OK para fechar o editor do sistema.
Se você deseja incluir operações a descoberto no sistema, copie a ordem de venda para a guia sell-short e copie a ordem de compra para a guia de compra até a capa.
Suporte Técnico MetaStock.
eSIGNAL: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Para os Traders deste mês, Dica, fornecemos a fórmula VIX_TimingSystem. efs com base no artigo da Trent Gardner nesta edição, & ldquo; Uso do VIX To Forecast O S & P 500. & rdquo;
O estudo contém parâmetros de fórmula para definir as cores dos sinais longos e curtos, os períodos de SMA e o limite de dias, que podem ser configurados através da janela Editar gráfico.
Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum do Fórum de Discussão da Biblioteca EFS no link Fóruns no menu de suporte em esignal ou visite nosso EFS KnowledgeBase em esignal / support / kb / efs /. Os scripts de fórmula eSignal (EFS) também estão disponíveis para copiar e colar abaixo e podem ser baixados aqui.
Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 2.
FIGURA 2: eSIGNAL.
eSignal, uma empresa de dados interativos.
THINKORSWIM: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; Uso do VIX para previsão O S & P 500 & rdquo; Nesta edição, o autor Trent Gardner discute como o índice VIX é calculado e como esse índice pode ser utilizado. Ele usa uma média móvel do VIX para determinar pontos de entrada e saída de índices de base ampla, como o S & P 500 e o Dow Jones Industrial Average. Essa estratégia é colocada em prática usando ETFs projetados para rastrear esses índices, mas a estratégia também pode ser exibida em qualquer símbolo usando gráficos thinkorswim (Figura 3).
FIGURA 3: THINKORSWIM.
Para os usuários do thinkorswim, criamos uma estratégia para você em nossa linguagem proprietária de script, o thinkScript. Depois que a estratégia for adicionada ao seu gráfico, você pode clicar com o botão direito do mouse no nome da estratégia no gráfico de preços e escolher "Apresentar relatório". & Rdquo; Isso permitirá que você veja como a estratégia se comportou durante o período de tempo mapeado. Ajuste os parâmetros da estratégia dentro da janela Editar estudos para ajustar seus pontos de entrada e saída.
Nos gráficos de TOS, selecione Estudos & rarr; Editar estudos Selecione as & ldquo; Estratégias & rdquo; guia no canto superior esquerdo Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo Nomeie o estudo do oscilador (como & ldquo; Vix_Timing & rdquo;) Clique na janela do editor de script, remova & ldquo; dados de plotagem = fechar, & rdquo; e cole o seguinte:
Uma divisão da TD Ameritrade, Inc.
AMIBROKER: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; Uso do VIX To Forecast O S & amp; P 500, & rdquo; O autor Trent Gardner apresenta um sistema de negociação simples baseado no índice de volatilidade (VIX) e sua média móvel de 50 dias.
FIGURA 4: AMIBROKER. Aqui está um gráfico diário do DDM (painel de gráfico superior) com VIX e sua média móvel de 50 dias (painel de gráfico inferior) mais uma lista de negociações com base no sistema comercial VIX (janela inferior).
Uma fórmula pronta para uso baseada no artigo é apresentada aqui. Para exibir o VIX e sua média móvel de 50 dias em um gráfico (Figura 4), simplesmente insira a fórmula no editor de fórmulas e pressione o & ldquo; indicador Apply & rdquo; Para realizar um backtest histórico do sistema, use a janela "Enviar para análise" & rdquo; botão no editor de fórmulas. Na janela de análise, você pode ajustar as datas de início e término, bem como as outras configurações de backtest.
& mdash; Tomasz Janeczko, AmiBroker.
WEALTH-LAB: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
A contagem de quantas vezes um DataSeries estava acima / abaixo de outro DataSeries (por exemplo, uma média móvel) pode ser executada usando os indicadores SeriesIsAbove / SeriesIsBelow disponíveis em nossa biblioteca Community Indicators. Considerando isso, ao criar o código Wealth-Lab 6 para a estratégia de negociação deste mês, decidimos nos concentrar no lado puro das coisas. Situações em que o baixo preço do VIX ficou acima ou abaixo de sua média móvel para 11 pregões em linha reta são destacadas em cores azuladas e avermelhadas (Figura 5).
FIGURA 5: WEALTH-LAB, SPY WITH VIX OVERLAY. Aqui está um gráfico diário de SPY com uma sobreposição de VIX ilustrando a abordagem de Trent Gardner descrita em seu artigo nesta edição.
Essa biblioteca adicional está disponível para download para os clientes do Wealth-Lab em nosso site em wealth-lab (na seção Extensões). Para evitar copiar / colar, sugerimos que os usuários do Wealth-Lab baixem o código para a estratégia de negociação clicando no botão de download em Wealth-Lab's & ldquo; Estratégia aberta & rdquo; diálogo (Figura 6).
FIGURA 6: LABORATÓRIO DE RIQUEZA, "ESTRATÉGIA ABERTA & rdquo; DIÁLOGO. Use o botão de download para baixar estratégias de negociação no Wealth-Lab 6.
NEUROSHELL TRADER: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
O sistema de cronometragem baseado em VIX descrito pelo autor Trent Gardner em seu artigo nesta edição, & ldquo; Uso do VIX para prever o S & P 500, & rdquo; pode ser facilmente implementado com alguns dos mais de 800 indicadores do NeuroShell Trader. Depois de carregar um gráfico diário com SPY e DDM como páginas de gráfico diferentes, insira a série de dados VIX usando & ldquo; Outros dados do instrumento & rdquo; no menu Inserir. Selecione & ldquo; Nova estratégia de negociação & rdquo; no menu Inserir e insira o seguinte nos locais apropriados do Assistente de estratégia de negociação:
Gere uma ordem de compra no mercado se todos os itens a seguir forem verdadeiros:
Gere uma ordem de venda de longo prazo se todos os itens a seguir forem verdadeiros:
Se você tiver o NeuroShell Trader Professional, também poderá escolher se os parâmetros de tamanho médio da janela móvel e soma devem ser otimizados. Após backtesting a estratégia de negociação, use o & ldquo; Análise detalhada & rdquo; para visualizar as estatísticas de backtest e trade-by-trade para a estratégia.
Os usuários do NeuroShell Trader podem ir para o Stocks & amp; Seção de commodities do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia deste ou de qualquer outro documento anterior do Traders & rsquo; Dicas
Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7.
FIGURA 7: TRATOR DE NEUROSHELL. Este gráfico NeuroShell Trader exibe a estratégia de temporização baseada em VIX aplicada ao SPY.
& mdash; Marge Sherald, da Ward Systems Group, Inc.
AIQ: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
O código AIQ baseado no artigo de Trent Gardner nesta edição, & ldquo; Uso do VIX para prever o S & amp; 500; & rdquo; é fornecido no seguinte site: TradersEdgeSystems / traderstips. htm e é mostrado abaixo.
Para testar o sistema de temporização Gardner VIX, usei a lista de ações NASDAQ 100 e o Gerenciador de Portfólio do AIQ. Uma simulação de negociação longa foi executada com as seguintes configurações de capitalização, custo e saída:
Máximo de 10 posições abertas Dimensione cada posição em 10% do capital total da marcação a mercado Não faça mais do que 10 novas posições por dia Calcule o capital de marcação a mercado a cada dia Três centavos por ação foram deduzidos para cada rodada Selecione negociações com base na leitura mais alta de RSI de 28 bars Saia de negociações apenas com uma saída do sistema & mdash; não use parada de perda ou parada de lucro.
Na Figura 8, mostro a estatística resultante e a curva patrimonial de longo prazo comparada ao S & P 500. Para o período de 1/4/1993 a 16/10/2012, o sistema retornou uma taxa interna média de retorno de 22,9%. com um rebaixamento máximo de 19,5% em 27/10/1997.
FIGURA 8: AIQ. Aqui está uma amostra da curva patrimonial de longo prazo comparada ao S & amp; P 500 para o período de teste de 4/1/1993 a 16/10/2012 negociando a lista de ações NASDAQ 100.
para sistemas AIQ.
TRADERSSTUDIO: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
O código do TradersStudio baseado em & ldquo; Uso do VIX To Forecast O S & P 500 & rdquo; Trent Gardner é fornecido nos seguintes sites:
Os seguintes arquivos de código são fornecidos no download:
Função: & ldquo; COUNTOF & rdquo; é uma função auxiliar que retorna o número de vezes que uma regra é verdadeira Sistema: & ldquo; VIX_COUNT & rdquo; é o sistema da Gardner mais o meu sistema modificado.
useTrendFilter if = 1 use meu sistema modificado, caso contrário, use o sistema original da Gardner maLen = comprimento médio móvel para VIX média de contagem de baixos = número de dias requeridos que o VIX ou SP deve estar acima ou abaixo de sua respectiva média móvel maMult = múltiplo do maLen que é usado para obter o comprimento da média móvel para o contrato SP.
Eu testei usando o contrato de futuros S & amp; P 500 (SP) e o VIX usando dados da Pinnacle Data. Eu fiz um teste inicial do sistema do autor e descobri que havia mais rebaixamento do que eu gostaria de ver. Como resultado do primeiro teste, adicionei um filtro de tendência que requer que o SP feche acima de sua média móvel para o mesmo número de dias que o VIX deve estar abaixo de sua média móvel. A média móvel no contrato de SP é um múltiplo (parâmetro de entrada = "maMult") da média móvel usada no VIX. O sistema modificado sai quando o VIX estiver acima de sua média móvel para os dias necessários ou o contrato de SP estiver abaixo da média móvel nos mesmos dias necessários.
A Figura 9 mostra a curva de capital e a curva de capital submarino resultante da negociação de um contrato e usando um conjunto de parâmetros totalmente otimizado para o sistema modificado. Para o período de teste de 1996 a 2012, o sistema com parâmetros totalmente otimizados negociando long-only apresentou um lucro total de $ 224.813 com um rebaixamento máximo de $ 53.875.
FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, CURVA DE EQUIDADE. Aqui estão exemplos de equidade e curvas de equidade subaquática para o sistema descrito por Gardner com o filtro de tendência adicionado de 1991 a 2012. Isto é para o conjunto de parâmetros totalmente otimizado.
Parâmetros otimizados freqüentemente mostram resultados excessivamente otimistas em comparação com o comércio real daqui para frente. TradersStudio tem a ferramenta de teste de walk-forward que nos ajuda a avaliar o quanto de deterioração pode haver quando realmente negociando um sistema. Fiz um teste de caminhada no sistema modificado usando uma janela de otimização de aproximadamente quatro anos com uma janela de teste avançado de aproximadamente um ano.
Os resultados dos testes forward de um ano são mostrados na Figura 10. A curva de patrimônio agora não é tão boa e a curva de capital subaquático também é pior. Para o período de teste de 1996 a 2012, o sistema com negociação de parâmetros walk-forward long-only apresentou um lucro total menor de $ 140.025 com um rebaixamento máximo maior de $ 72.200.
FIGURA 10: TRADERSSTUDIO, CURVAS DE EQUIVALÊNCIA PELO ANDAR. Aqui estão exemplos de equidade de walk-forward e curvas de equidade subaquática para o sistema da Gardner com o filtro de tendência adicionado de 1996 a 2012. Os primeiros quatro anos são ignorados devido ao período inicial de otimização.
TC2000: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Este Traders & rsquo; A dica é para o TC2000 versão 12.3, com base no artigo da Trent Gardner nesta edição, & ldquo; Uso do VIX para prever o S & P 500. & rdquo;
No TC2000, você pode usar o Custom% True Indicator para configurar os indicadores de compra e venda do artigo da Gardner e definir alertas para que você seja notificado quando comprar e vender.
A & ldquo; Personalizado% True & rdquo; indicador exibirá um valor de 100 quando a condição subjacente for verdadeira. Se você definir o período no indicador para um número, 11 por exemplo, o valor do indicador será 100 se a condição for verdadeira para cada uma das 11 barras anteriores. Se for verdade apenas seis das 11 barras, o valor do indicador seria 54,55 (ou 54,55%).
Na Figura 11, as linhas de sinal de compra e venda são plotadas no gráfico VIX-X entre DDM e SPY.
FIGURA 11: TC2000. O espaço de trabalho mostra três gráficos: um do DDM na parte superior, o VIX-X no meio e o SPY na parte inferior. O painel de preços do gráfico VIX-X é fixado ao lado para salvar o espaço da tela, deixando apenas os indicadores de compra e venda visíveis. Os pontos de compra e venda são ainda definidos nos gráficos por linhas verticais coloridas desenhadas para fins ilustrativos.
Comprar sinal: Custom% True Indicator em um gráfico diário de VIX-X usando a fórmula:
Defina o período de média móvel como 11. O valor deste indicador será 100 quando o VIX tiver fechado abaixo de sua baixa média de 50 períodos por 11 dias consecutivos.
Sinal de venda: Custom% True Indicator em um gráfico diário de VIX-X usando a fórmula:
Defina o período de média móvel como 11. O valor deste indicador será 100 quando o VIX tiver fechado acima de sua baixa média de 50 períodos por 11 dias consecutivos.
Você pode definir alertas nos indicadores de compra e venda para alertá-lo quando o valor de qualquer um dos indicadores estiver acima de 99. Depois de definir os alertas, você realmente não precisará ver os gráficos novamente. Você receberá um e-mail e / ou mensagem de texto sempre que um dos alertas for disparado.
Para uma avaliação gratuita do TC2000, visite o site TC2000.
Worden Brothers, Inc.
NINJATRADER: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
VixATS, como discutido em & ldquo; Uso do VIX To Forecast O S & P 500 & rdquo; por Trent Gardner nesta edição, foi implementado como uma estratégia automatizada disponível para download em ninjatrader / SC / December2012SC. zip.
Uma vez baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File & rarr; Utilitários & rarr; Importe o NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para o NinjaTrader versão 7 ou superior.
Você pode revisar o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas & rarr; Editar NinjaScript & rarr; Estratégia de dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando "VixATS". & Rdquo;
O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, que fornecem o melhor desempenho possível.
Um gráfico de amostra implementando a estratégia é mostrado na Figura 12.
FIGURA 12: NINJATRADER. Esta captura de tela mostra o VixATS aplicado a um gráfico diário do ETF SPY.
& mdash; Raymond Deux & amp; Ryan Millard
UPDATA: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em seu artigo, Gardner suaviza o VIX com uma média móvel de 50 dias e procura registrar entradas longas no S & P 500 (e no Ultra Dow 30 ETF, DDM), com base no número de períodos que o VIX gasta abaixo de sua média valor. As posições longas são fechadas se um determinado período de tempo for gasto acima de seu valor médio. Todos os valores de parâmetros são flexíveis e podem ser otimizados no Updata.
Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 13.
FIGURA 13: ATUALIZAÇÃO Aqui está o S & amp; P 500 diário com setas de sinal do método de temporização baseado em VIX e a curva de capital para essa região no painel de gráfico inferior.
O código Updata para este sistema está na Biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu Personalizar e, em seguida, em & ldquo; Biblioteca do Sistema. & Rdquo; Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a problemas de firewall podem colar o código abaixo no editor Updata Custom e salvá-lo.
& mdash; equipe de suporte da Updata.
SOLUÇÕES DE TRADING: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; Uso do VIX para previsão O S & P 500 & rdquo; nesta edição, o autor Trent Gardner apresenta um sistema de crossover médio móvel para negociação do SPY baseado no VIX.
Nós codificamos este sistema, disponível como um arquivo de função que pode ser baixado do site da TradingSolutions no & ldquo; sistemas livres & rdquo; seção. O conceito de um crossover médio móvel após um período sem cruzamento foi convertido em um par de funções de suporte.
Tal como acontece com muitos indicadores, este sistema ou seus insumos podem fazer boas contribuições para as previsões de redes neurais.
800 634-3327, 352 377-5144.
OMNITRADER: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em seu artigo nesta edição, "Usando o VIX To Forecast, o S & amp; P 500, & rdquo; O autor Trent Gardner discute um estudo de James Kozyra e Camillo Lento que testou a viabilidade do índice VIX para prever o S & P 500. Em seu teste, este método mostrou produzir mais de 12% ao ano na última década.
Para usar o código, salve ou copie o arquivo na pasta VBA do diretório OmniTrader ou VisualTrader. Então, na próxima vez que você iniciar o OT ou o VT, o sistema estará disponível para uso. Se desejado, os cálculos podem ser modificados usando o Omni-Language IDE.
Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 14.
FIGURA 14: OMNITRADER. Isso mostra o SPY com o sistema de previsão de tempo VIX plotado. Observe como o sistema exibe corretamente as entradas lucrativas usando o método de 11 dias consecutivos abaixo da média móvel.
& ndash; Ryan Olson, Nirvana Systems, Inc.
NAVEGADOR COMERCIAL: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
O Trade Navigator oferece tudo o que é necessário para recriar a estratégia discutida em & ldquo; Uso do VIX To Forecast O S & P 500 & rdquo; por Trent Gardner nesta edição.
Observe que, como o artigo não discutiu nenhuma regra de saída, a estratégia apresentada aqui inverte, mas não sai. Você pode adicionar regras de saída e / ou Quick Stops, se desejar.
Você pode criar a estratégia usada no artigo Como usar o VIX To Forecast O S & amp; P 500 usando o seguinte TradeSense & trade; código.
Primeiro, abra o Toolbox do Trader, clique na aba Strategies e clique no botão New.
Clique no botão Nova Regra, selecione Não quando a opção Construtor de Condições aparecer.
Digite o seguinte código para a regra Up:
CRIANDO UMA REGRA.
Clique no botão Salvar, insira um nome para a regra e clique no botão OK.
Para a regra Down use o seguinte código:
Clique no botão Salvar, insira um nome para a regra e clique no botão OK.
Clique no botão Salvar na nova barra de ferramentas da estratégia, digite um nome para a estratégia e clique no botão OK.
Agora que você criou a estratégia no Trade Navigator & trade; você pode executá-lo em um gráfico, testá-lo em estratégias ou executá-lo em uma cesta de estratégias com outras estratégias e / ou em vários símbolos e mais.
Observe que você também pode usar essas regras como marcadores de destaque ou barras no Trade Navigator & trade; gráficos criando uma função ou barra de realce personalizada sem o IF no início do código da seguinte maneira.
VIX Timing Down destaque:
A Genesis Financial Technologies está fornecendo uma biblioteca chamada "VIX timing system & rdquo; que inclui essa estratégia e uma cesta de estratégias que aplica a estratégia ao ProShares Ultra Dow30 (DDM) e ao SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY). Você pode fazer o download de um arquivo especial chamado & ldquo; SC201212, & rdquo; pode ser baixado através do Trade Navigator.
Genesis Financial Technologies.
SHARESCOPE: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Nós estamos fornecendo um script ShareScope para aplicar a estratégia descrita no artigo da Trent Gardner nesta edição, & ldquo; Usando o VIX para prever o S & P 500. & rdquo; Ele é para uso no gráfico de barras diário S & amp; P 500 e usa dados do VIX e sua média móvel simples de 50 dias. Quando o VIX está acima de sua MA de 50 dias por 11 dias consecutivos, um sinal de venda é colocado no S & P 500. Um sinal de compra é gerado quando o VIX está abaixo de sua MA de 50 dias por 11 dias consecutivos.
O script é mostrado abaixo e pode ser baixado aqui.
& mdash; Tim Clarke, Sharescope.
MICROSOFT EXCEL: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; Uso do VIX para previsão O S & P 500 & rdquo; Nesta edição, o tratamento do autor do Vix Trent Gardner como um indicador é simples, direto e, sob meus testes limitados, parece ser bastante poderoso.
Embora o artigo de Gardner lide apenas com longas simulações comerciais, é evidente que isso também seria facilmente aplicado ao shorting.
O exemplo de gráfico fornecido aqui usa barras verticais para sinalizar a compra e a venda de datas de execução, o que Gardner atrasou realisticamente em um dia dos sinais do sistema no final do dia.
Existem algumas diferenças nesta simulação de negociação do Excel quando comparadas com as negociações documentadas de Gardner: a simulação de backtest incluída nesta planilha não permite comissões. Olhando para os números na tabela de negociação na Figura 12 de Gardner em seu artigo mostra que sua simulação Wealth-Lab forneceu alguma permissão para comissões.
O tamanho de posição usado nesta planilha é calculado por meio de uma porcentagem especificada pelo usuário do dinheiro da conta disponível na hora da negociação. Aqui, o dinheiro disponível é o acúmulo de dinheiro inicial e resultados comerciais anteriormente fechados.
FIGURA 15: MICROSOFT EXCEL, VIX INDICATOR. Aqui está um exemplo do indicador VIX conforme projetado em ProShares. Uma curva de capital de simulação de negociação é mostrada em segundo plano.
Esta versão Excel do indicador VIX atinge todas as datas de compra e venda listadas no exemplo de Gardner (veja a Figura 15 mostrada aqui). O exemplo DDM mostrado aqui também atinge todos os preços comerciais. No entanto, meu teste com o SPY corresponde aos preços em negociações recentes, mas difere em até +0,50 em negociações anteriores a 3/8/2010. Veja a Figura 16 para um resumo de resultados comerciais.
FIGURA 16: MICROSOFT EXCEL, RESULTADOS DO BACKTEST.
Isso apenas confirma o que Sunny Harris escreveu no ano passado no artigo do S & amp; C "Como é que os seus dados são bons?" (Fevereiro de 2011, S & amp; C) & mdash; Em essência, os dados da sua origem podem não corresponder exatamente aos dados da minha fonte.
O ficheiro de folha de cálculo para este Traders & rsquo; Dica pode ser baixada aqui. Para baixá-lo com êxito, siga estas etapas:
Clique com o botão direito do mouse no link para o arquivo do Excel e selecione "Salvar como" & rdquo; para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido.
Programador Excel e VBA.
Originalmente publicado na edição de dezembro de 2012 da.
Análise Técnica de Stocks & amp; Revista de Commodities.
Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2012, Análise Técnica, Inc.
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Sistema baseado no sistema de comércio baseado em vix
O Trading System Lab gerará automaticamente Trading Systems em qualquer mercado em poucos minutos usando um programa de computador muito avançado conhecido como AIMGP (Indução Automática do Código de Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação dentro do Trading System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Internet grátis, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet Streaming. Em segundo lugar, o Gerador de Sistema de Negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo Sistema de Negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relacionamentos entre mercados ou dados fundamentais no TSL. Em terceiro lugar, o Trading System desenvolvido é formatado para produzir novos sinais do Trading System a partir da TradeStation ™ ou de muitas outras plataformas de negociação. O TSL irá escrever automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C # e WealthLab Script Language. O Sistema de Negociação pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Sistema de Negociação sozinho ou nós podemos fazer isso por você. Então, você ou seu corretor podem negociar o sistema manualmente ou automaticamente.
Evitando Curve Fit.
O Programa Genético do Trading System Lab contém vários recursos que reduzem a possibilidade de ajuste de curva ou a produção de um Sistema de Negociação que não continua a funcionar no futuro. Primeiro, os Trading Systems evoluídos têm seu tamanho reduzido ao menor tamanho possível através do que é chamado de pressão de parcimônia, a partir do conceito de comprimento de descrição mínima. Assim, o Sistema de Negociação resultante é o mais simples possível e geralmente se acredita que quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será o seu desempenho no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que são localmente, mas não globalmente ótimas. A aleatoriedade é introduzida não apenas nas combinações do material genético usado nos Trading Systems evoluídos, mas também na Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros GP de nível superior. O teste Fora da Amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com as informações estatísticas apresentadas nos testes In Sample e Out of Sample Trading System. Os logs de execução são apresentados ao usuário para os dados Treinamento, Validação e Fora da Amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático Fora da Amostra em comparação com o teste Na Amostra pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto de Terminais é cuidadosamente escolhido de forma a não influenciar excessivamente a seleção do material genético inicial em relação a qualquer tendência ou sentimento do mercado em particular. A TSL não inicia sua execução com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o Input Set e uma seleção de modos de entrada de mercado ou modos, para pesquisa e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser considerado uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Este é um afastamento radical do desenvolvimento do Trading System gerado manualmente.
O que é um sistema de negociação?
Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que informa ao comerciante quando comprar ou vender um determinado mercado. Estas instruções raramente requerem intervenção de um profissional. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela de computador, ou podem ser negociados permitindo que o computador entre no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Há mais administradores profissionais de dinheiro que se consideram comerciantes "Sistemáticos ou Mecânicos" do que aqueles que se consideram "discricionários", e o desempenho dos administradores de recursos sistemáticos é geralmente superior ao dos administradores de dinheiro discricionários. Estudos têm mostrado que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais frequência se o cliente não estiver usando um sistema de negociação. O aumento significativo nos Sistemas de Negociação nos últimos 10 anos é evidente especialmente nas corretoras de commodities, no entanto, as corretoras de ações e ações estão se tornando cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de Sistemas de Negociação e algumas começaram a oferecer Sistemas de Negociação aos seus clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já está usando algoritmos de computador sofisticados para orientar suas decisões sobre o que "estoque a escolher" ou que "rotação setorial" é a favor. Computadores e algoritmos se tornaram mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue enquanto os investidores mais experientes em informática continuam a permitir que parcelas de seu dinheiro sejam gerenciadas pela Trading Systems para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas pelos investidores que participam na compra e manutenção de ações e fundos mútuos como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento no sentido de uma abordagem mais disciplinada e lógica para o investimento no mercado de ações. O investidor médio percebe que atualmente ele permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e aeronaves que usamos para o transporte, os equipamentos de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na Internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que então alguns investidores de varejo acreditam que podem "atirar nos quadris" em suas decisões sobre "o que" ações ou fundo mútuo para comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro? Finalmente, o investidor médio tornou-se cauteloso com os conselhos e informações encaminhados por corretores inescrupulosos, contadores, diretores de empresas e consultores financeiros.
Evolução vs. Otimização.
Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software buscaram indicadores e padrões nos mercados de ações e commodities em busca de informações que apontassem para a direção do mercado. Esta informação pode ser usada para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticada "Data Mining". Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses processando os números para produzir um Sistema de Negociação em potencial. Muitas vezes este Sistema de Negociação não terá um bom desempenho quando realmente usado no futuro devido ao que é chamado de "ajuste de curva". Ao longo dos anos tem havido muitos Trading Systems (e empresas de desenvolvimento de Trading System) que vêm e vão como seus sistemas falharam em negociação ao vivo. Desenvolver Sistemas Comerciais que continuem a atuar no futuro é difícil, mas não impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gestor de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação, ou mesmo qualquer ação, título ou fundo mútuo, continuará. para produzir lucros para o futuro para sempre. O que levou semanas ou meses para o desenvolvedor do Trading System produzir no passado pode agora ser produzido em minutos com o uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de Sistemas de Negociação e Indicadores de Negociação. A TSL utiliza um Mecanismo de Programação Genética de alta velocidade e produzirá Sistemas de Negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo, com base em 56 entradas. Observe que apenas algumas entradas serão realmente usadas ou necessárias, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples e evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes procurando por parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Gerador de Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e então "evolui" Sistemas de negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos à medida que avança em direção a um Sistema de Negociação "geneticamente modificado". O resultado é que um excelente Sistema de Negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20 a 30 anos de dados diários de mercado em praticamente qualquer mercado.
Testemunhos
Escusado será dizer que estou feliz até agora, embora eu entenda que haverá solavancos pela frente. O site é bom estou muito feliz com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações em vídeo sobre por que esse sistema funciona com o efeito de rolagem diário. O entendimento que o vídeo transmite me dá a confiança de continuar quando chegarmos à inevitável recessão.
Depoimento de Jerry A. recebido em 30 de agosto: Eu tenho usado o sistema OptionVue por mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2015, obtive um lucro de cerca de 40% e, em 2016, subi 27%. No entanto, eu não segui o programa religiosamente. por alguma razão desconhecida, pensei em tomar algumas decisões sozinho. Como isso funcionou para mim? Bem, se eu tivesse acabado de seguir o programa, seria muito mais. Além dos resultados que tive usando o programa, são as pessoas e suas atitudes que são tão refrescantemente honestas e prestativas. Não há super-hype que tenhamos o "sistema perfeito" que eu (e talvez você) já ouviu de tantos outros. Eu aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, conta como é. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que ele esperava! Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para torná-lo melhor. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como chegou lá, os melhores resultados e como devemos usá-lo. Os representantes da OptionVue são extremamente experientes, prestativos e estão sempre disponíveis. No início de cada mês recebo um e-mail de Len onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual e o que pode acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, quando o programa estiver mudando de direção, receberemos um e-mail imediato com as ações recomendadas. OptionVue tem sido bom para mim. Acredito que Len e sua equipe continuarão a melhorar ainda mais. Eu acabei de assinar por mais dois anos.
Pouquíssimas empresas ligam para o cliente após a venda e dizem: “Ei, como você está indo com o pacote?” Você é realmente de primeira linha. Seu nível de serviço e interesse geral é fantástico!
Eu estava determinado a encontrar uma maneira mais fácil de obter retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no mercado imobiliário, sem as dores de cabeça do setor imobiliário e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa, descobri o Discover Options e o fenomenal VXX Trading System. Eu não sou um comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe incrivelmente paciente e útil da OptionVue está sempre disponível para suporte se eu tiver dúvidas. Demorou algum tempo para me acostumar, mas eu fiz um retorno de 50% depois de estar no VXX Trading System por pouco mais de 4 meses em 2016. Muito melhor do que eu já fiz no mercado imobiliário, e muito mais fácil !
Preço da Opção VIX com Volatilidade Estocástica e Difusão de Salto.
O objetivo deste estudo é precificar a opção VIX usando o modelo de volatilidade estocástica com saltos. Construímos nosso modelo baseado no modelo SVJJ (Lian & amp; Zhu, 2009). Os parâmetros são calibrados usando o método de correspondência de momento, e usamos o Monte Carlo e o Fast Fourier Transform como métodos de precificação. No final, colocamos nosso modelo em uso em dados empíricos.
Grupo de Pesquisa (2016 Fall):
Pu Shi, mestre em Engenharia Financeira, graduou-se em janeiro de 2017.
Yan Yu, Mestre em Engenharia Financeira, graduou-se em janeiro de 2017.
Mingdi Yao, Mestre em Engenharia Financeira, graduou-se em janeiro de 2017.
Preço da Opção, Modelo de Volatilidade Estocástica, Modelo SVJJ, Tamanho de Salto Log-normal.
Os dados históricos que usamos são o preço diário VIX. De lá, calculamos funções características. Para um estudo mais aprofundado, é lógico supor que o tamanho do salto do processo subjacente é a distribuição log-mix-norm.
Conclusões
Neste projeto, construímos um modelo SVJJ baseado no artigo de Lian & Zhu, alterando o tamanho do salto no processo de variância da distribuição exponencial para a log-normal. Nosso modelo supera o desempenho de Lian & amp; O modelo de Zhu sob o método de precificação de Monte Carlo, enquanto sob o método de precificação FFT, ambos os modelos não precificam as opções de compra de perto. Devemos usar diferentes conjuntos de dados no futuro para calibrar os modelos para torná-los mais precisos.
O Trading System Lab gerará automaticamente Trading Systems em qualquer mercado em poucos minutos usando um programa de computador muito avançado conhecido como AIMGP (Indução Automática do Código de Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação dentro do Trading System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Internet grátis, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet Streaming. Em segundo lugar, o Gerador de Sistema de Negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo Sistema de Negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relacionamentos entre mercados ou dados fundamentais no TSL. Em terceiro lugar, o Trading System desenvolvido é formatado para produzir novos sinais do Trading System a partir da TradeStation ™ ou de muitas outras plataformas de negociação. O TSL irá escrever automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C # e WealthLab Script Language. O Sistema de Negociação pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Sistema de Negociação sozinho ou nós podemos fazer isso por você. Então, você ou seu corretor podem negociar o sistema manualmente ou automaticamente.
Evitando Curve Fit.
O Programa Genético do Trading System Lab contém vários recursos que reduzem a possibilidade de ajuste de curva ou a produção de um Sistema de Negociação que não continua a funcionar no futuro. Primeiro, os Trading Systems evoluídos têm seu tamanho reduzido ao menor tamanho possível através do que é chamado de pressão de parcimônia, a partir do conceito de comprimento de descrição mínima. Assim, o Sistema de Negociação resultante é o mais simples possível e geralmente se acredita que quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será o seu desempenho no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que são localmente, mas não globalmente ótimas. A aleatoriedade é introduzida não apenas nas combinações do material genético usado nos Trading Systems evoluídos, mas também na Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros GP de nível superior. O teste Fora da Amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com as informações estatísticas apresentadas nos testes In Sample e Out of Sample Trading System. Os logs de execução são apresentados ao usuário para os dados Treinamento, Validação e Fora da Amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático Fora da Amostra em comparação com o teste Na Amostra pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto de Terminais é cuidadosamente escolhido de forma a não influenciar excessivamente a seleção do material genético inicial em relação a qualquer tendência ou sentimento do mercado em particular. A TSL não inicia sua execução com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o Input Set e uma seleção de modos de entrada de mercado ou modos, para pesquisa e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser considerado uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Este é um afastamento radical do desenvolvimento do Trading System gerado manualmente.
O que é um sistema de negociação?
Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que informa ao comerciante quando comprar ou vender um determinado mercado. Estas instruções raramente requerem intervenção de um profissional. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela de computador, ou podem ser negociados permitindo que o computador entre no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Há mais administradores profissionais de dinheiro que se consideram comerciantes "Sistemáticos ou Mecânicos" do que aqueles que se consideram "discricionários", e o desempenho dos administradores de recursos sistemáticos é geralmente superior ao dos administradores de dinheiro discricionários. Estudos têm mostrado que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais frequência se o cliente não estiver usando um sistema de negociação. O aumento significativo nos Sistemas de Negociação nos últimos 10 anos é evidente especialmente nas corretoras de commodities, no entanto, as corretoras de ações e ações estão se tornando cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de Sistemas de Negociação e algumas começaram a oferecer Sistemas de Negociação aos seus clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já está usando algoritmos de computador sofisticados para orientar suas decisões sobre o que "estoque a escolher" ou que "rotação setorial" é a favor. Computadores e algoritmos se tornaram mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue enquanto os investidores mais experientes em informática continuam a permitir que parcelas de seu dinheiro sejam gerenciadas pela Trading Systems para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas pelos investidores que participam na compra e manutenção de ações e fundos mútuos como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento no sentido de uma abordagem mais disciplinada e lógica para o investimento no mercado de ações. O investidor médio percebe que atualmente ele permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e aeronaves que usamos para o transporte, os equipamentos de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na Internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que então alguns investidores de varejo acreditam que podem "atirar nos quadris" em suas decisões sobre "o que" ações ou fundo mútuo para comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro? Finalmente, o investidor médio tornou-se cauteloso com os conselhos e informações encaminhados por corretores inescrupulosos, contadores, diretores de empresas e consultores financeiros.
Evolução vs. Otimização.
Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software buscaram indicadores e padrões nos mercados de ações e commodities em busca de informações que apontassem para a direção do mercado. Esta informação pode ser usada para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticada "Data Mining". Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses processando os números para produzir um Sistema de Negociação em potencial. Muitas vezes este Sistema de Negociação não terá um bom desempenho quando realmente usado no futuro devido ao que é chamado de "ajuste de curva". Ao longo dos anos tem havido muitos Trading Systems (e empresas de desenvolvimento de Trading System) que vêm e vão como seus sistemas falharam em negociação ao vivo. Desenvolver Sistemas Comerciais que continuem a atuar no futuro é difícil, mas não impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gestor de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação, ou mesmo qualquer ação, título ou fundo mútuo, continuará. para produzir lucros para o futuro para sempre. O que levou semanas ou meses para o desenvolvedor do Trading System produzir no passado pode agora ser produzido em minutos com o uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de Sistemas de Negociação e Indicadores de Negociação. A TSL utiliza um Mecanismo de Programação Genética de alta velocidade e produzirá Sistemas de Negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo, com base em 56 entradas. Observe que apenas algumas entradas serão realmente usadas ou necessárias, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples e evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes procurando por parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Gerador de Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e então "evolui" Sistemas de negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos à medida que avança em direção a um Sistema de Negociação "geneticamente modificado". O resultado é que um excelente Sistema de Negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20 a 30 anos de dados diários de mercado em praticamente qualquer mercado.
Testemunhos
Escusado será dizer que estou feliz até agora, embora eu entenda que haverá solavancos pela frente. O site é bom estou muito feliz com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações em vídeo sobre por que esse sistema funciona com o efeito de rolagem diário. O entendimento que o vídeo transmite me dá a confiança de continuar quando chegarmos à inevitável recessão.
Depoimento de Jerry A. recebido em 30 de agosto: Eu tenho usado o sistema OptionVue por mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2015, obtive um lucro de cerca de 40% e, em 2016, subi 27%. No entanto, eu não segui o programa religiosamente. por alguma razão desconhecida, pensei em tomar algumas decisões sozinho. Como isso funcionou para mim? Bem, se eu tivesse acabado de seguir o programa, seria muito mais. Além dos resultados que tive usando o programa, são as pessoas e suas atitudes que são tão refrescantemente honestas e prestativas. Não há super-hype que tenhamos o "sistema perfeito" que eu (e talvez você) já ouviu de tantos outros. Eu aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, conta como é. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que ele esperava! Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para torná-lo melhor. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como chegou lá, os melhores resultados e como devemos usá-lo. Os representantes da OptionVue são extremamente experientes, prestativos e estão sempre disponíveis. No início de cada mês recebo um e-mail de Len onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual e o que pode acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, quando o programa estiver mudando de direção, receberemos um e-mail imediato com as ações recomendadas. OptionVue tem sido bom para mim. Acredito que Len e sua equipe continuarão a melhorar ainda mais. Eu acabei de assinar por mais dois anos.
Pouquíssimas empresas ligam para o cliente após a venda e dizem: “Ei, como você está indo com o pacote?” Você é realmente de primeira linha. Seu nível de serviço e interesse geral é fantástico!
Eu estava determinado a encontrar uma maneira mais fácil de obter retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no mercado imobiliário, sem as dores de cabeça do setor imobiliário e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa, descobri o Discover Options e o fenomenal VXX Trading System. Eu não sou um comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe incrivelmente paciente e útil da OptionVue está sempre disponível para suporte se eu tiver dúvidas. Demorou algum tempo para me acostumar, mas eu fiz um retorno de 50% depois de estar no VXX Trading System por pouco mais de 4 meses em 2016. Muito melhor do que eu já fiz no mercado imobiliário, e muito mais fácil !
Preço da Opção VIX com Volatilidade Estocástica e Difusão de Salto.
O objetivo deste estudo é precificar a opção VIX usando o modelo de volatilidade estocástica com saltos. Construímos nosso modelo baseado no modelo SVJJ (Lian & amp; Zhu, 2009). Os parâmetros são calibrados usando o método de correspondência de momento, e usamos o Monte Carlo e o Fast Fourier Transform como métodos de precificação. No final, colocamos nosso modelo em uso em dados empíricos.
Grupo de Pesquisa (2016 Fall):
Pu Shi, mestre em Engenharia Financeira, graduou-se em janeiro de 2017.
Yan Yu, Mestre em Engenharia Financeira, graduou-se em janeiro de 2017.
Mingdi Yao, Mestre em Engenharia Financeira, graduou-se em janeiro de 2017.
Preço da Opção, Modelo de Volatilidade Estocástica, Modelo SVJJ, Tamanho de Salto Log-normal.
Os dados históricos que usamos são o preço diário VIX. De lá, calculamos funções características. Para um estudo mais aprofundado, é lógico supor que o tamanho do salto do processo subjacente é a distribuição log-mix-norm.
Conclusões
Neste projeto, construímos um modelo SVJJ baseado no artigo de Lian & Zhu, alterando o tamanho do salto no processo de variância da distribuição exponencial para a log-normal. Nosso modelo supera o desempenho de Lian & amp; O modelo de Zhu sob o método de precificação de Monte Carlo, enquanto sob o método de precificação FFT, ambos os modelos não precificam as opções de compra de perto. Devemos usar diferentes conjuntos de dados no futuro para calibrar os modelos para torná-los mais precisos.
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